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2017年8月2日水曜日

同じトレードとは?

 今日はぞうさんです。
今回はちょっと横を向いてみました。



今回はぞうさん流の用語解説から少し外れて書いてみたいなと思います。




 前回書いた「プロフィットファクター」の項で「同じトレード」と言う言葉が出てきたんですが、
「同じトレード」とはなんだ?と言うことについて書いていきたいと思います。



「同じトレード」といっても、当然のことながら全く同じトレードは、まず無理だと思います。毎日違う銘柄に入りますし、その時の状況も違うし、当日の値動きも全く変わってきますしね。








 そこで、条件を絞ります。


例えば、下記の様な条件を設定したとします。
(※この条件が勝てるトレード方法と言うわけではないですよ。あくまで「同じトレード」の参考としてですからね。)

条件1:トレンド方向にブレイクしたら、始値近辺でエントリーする。
条件2:ブレイクラインを5分足の終値確定した時点で超えたら損切。
条件3:60分間は条件2に反さない限りホールドする。
条件4:60分間過ぎた段階で損失が出ていた場合は、その時点で損切する。
条件5:60分間過ぎた段階でトレーリングストップをおこない、
   当日の最安値と最高値の中間に逆指値をいれて逆指値にかからなければ、
   大引け近辺でエグジットする。




大日本住友 日足

上記のチャートで
①は条件1の下げトレンドになっているので、始値近辺で売エントリーしたとします。



大日本住友 5分足




②のあたりで売建て(エントリー)できれば、条件2のブレイクライン1800を5分足の終値で超えているところはありませんね。

条件3の60分たった時点までで、条件2に反する事態にはならなかったようです。

条件4の60分たった時点で利益方向なのでそのままホールドです。

条件5のトレーリングストップで当日最大値と最少値の中間に逆指値を入れておきますが、
逆指値にかかることなく大引け近辺にて決済することができました。


この条件のトレードでは、1795で売建て(エントリー)、大引け近辺で1753で買戻し(エグジット)ができれば、利益+42円(+2.4%)になる計算です。




今度は下記のクボタのチャートで
①は条件1の上げトレンドになっているので、始値近辺で買エントリーしたとします。





クボタ 日足





クボタ 5分足






②のあたりで買(エントリー)できれば、1897辺りで買えたとします。

③の所で、条件2のブレイクライン1890を5分足の終値で超えちゃいましたね。

(※仮に④の大引けまでホールドしていてもマイナスのようです。)


この条件のトレードでは、1897買(エントリー)、5分足の終値で1888で買戻し(エグジット)できれば、損失-9円(-0.5%)になる計算です。






とまあ、こんな感じで淡々と条件通りの「同じトレード」を繰り返していき、そのトレードを続けていくとどうなるのか?






 仮に今回例の「大日本住友」みたいな勝トレードが3割、引き分けが3割、「クボタ」みたいな負けトレードが4割だったとしたら、100トレードしたとき(平均勝1.5%、平均負-0.75%として)


(1.5%x30トレード)+(0%x30トレード)+(-0.75%x40トレード)
    +45%  +  0%  +  -30%   =+15%

「プロフィットファクター」=45%÷30%=1.5(1より大きいので勝っている)


となって、この調子で続けていけば、今度の100トレードで約15%程度儲かりますよ。
と言うことになります。








 また、勝トレードが2割、引き分けが2割、負けトレードが6割だったとしたら、100トレードしたとき(平均勝1.5%、平均負-0.75%として)

(1.5%x20トレード)+(0%x20トレード)+(-0.75%x60トレード)
    +30%  +   0%  +  -45%   =-15%

「プロフィットファクター」=30%÷45%=0.66(1より小さいので負けている)


となってこの調子で続けていけば、今度の100トレードで約15%程度しますよ。
と言うことになります。







 このように何回か(最低10以上)のトレード結果をもとに「プロフィットファクター」や勝率から次のトレードの方向性を考えられるようになります。

○勝率が悪ければ勝率が上がる方向性を考える。(条件の絞り込みを増やすとか・・・)

○プロフィットファクターが悪ければ、1回の負けを少なく設定するとか。1回の勝を大きく設定するとか。いっそ今までと逆のトレードをしてみる等の作戦を考えられるからです。(※ちなみに1回の負けを少なくしすぎると逆に勝が少なくなっちゃいます)





 まあここまで、長々と書いてきましたが、ぞうさん的にも、完全に「同じトレード」ができているかと言えばちょっと自信がないです。

 トレードが始まればで、きるだけ決めたとおりにやるようにしていますが、トレンドを上に見るか下に見るかはかなりあいまいな時があります。


 いっそトレンドが分からないものは完全に無視してもよいのですが、チャートの形の良いものがあるとトレンドが あいまい でも入ってしまいたくなるんですよね・・・
 反省・・・。




 みなさんはいつも「同じトレード」していますか?
ぞうさんは改めて「同じトレード」を続けていきたいと思っています。




ここまでお読みいただき、ありがとうございました。



ぞうさんでした。

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