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2017年8月11日金曜日

トレーリングストップとは?

今日はぞうさんです。




 今回は「トレーリングストップ」とは?ということで、話を進めていきたいと思います。

まずは「ストップ・ロス」とは何か?

予想に反して相場が、自分のポジションの逆方向に動いた場合に備えて、損切ラインに予め注文しておく「逆指値注文」の事です。



では「トレーリングストップ」とは?

自分のポジションに利益が出た状態で、利益を確保する為に「エントリーポイントより利益方向に「逆指値注文」を出しておき、利益が出た場合、利益方向に逆指値を動かしていくトレード方法。
 追い込み漁みたいな感じになります。






う~ん、まいどですが、文字にすると分かり難いですね~。




まず、トレーリングストップのルールを下記の様にしたとします。
(※このルールのみがトレーリングストップと言うわけではないですよ。いろいろ考えられる中で、こんなルールもありという感じです。)


※利益方向に動いたことを前提として
A)  エントリーポイントと最大利益の中間点に逆指値を入れる。
B)  高値を更新した場合、A)に戻り逆指値も更新
C) トレーリングストップにかからなければ大引け直前で決済




下のチャート1を見てもらってどんな感じになるか見てみましょう。



チャート1 日足





チャート1 5分足

チャート1(日足)
①の日(8/3)

チャート1(5分足)
②の地点(始値近辺)2477前後で買エントリーしたとします。


その後、順調に株価は上昇していき、
③の時点で一時2520を超えて2521迄上昇します。


この時点で利益は、2521-2477=44、
最大利益とエントリーの中間点は2477+(44÷2)=2499
この度決めたトレーリングストップルールに従えば
10:10頃に2499逆指値にして、高値を更新しなければ放置すると言うことになります。


10時40頃の
④の時点でこのルールではホールドです。


更に13:10頃の
⑤の時点で最高値を更新2538になります。

この時点で、2538-2477=61、
最大利益とエントリーの中間点は2477+(61÷2)=2507.5
この度決めたトレーリングストップルールに従えば
13:10頃に2507逆指値にして、高値を更新しなければ放置すると言うことになります。


その後の最安値
⑥の地点も逆指値よりも上だったので、高値を更新しなければ、


⑦大引け近辺での決済になり、2530~2535の間では決済でき、
2530-2477=53円分の利益確定となっていたでしょう。



 これは、トレーリングストップの理想的な形ではありますが、出現確率はちょっと低いです。


 どちらかと言えば、次に紹介する チャート2みたいなトレーリングストップ位置を割り込むけれども、上げる形の方が多いかもしれません。
でも、それと同じくらい、チャート3みたいにトレーリングストップ位置を割り込んでさらに下げるチャートも存在します。そこで、毎回最終的に利益が出ることを信じて待つよりも利益の半分は取っておこう
というのが、今回のトレーリングストップのルールですね。





それでは、チャート2を見てみましょう。








チャート2 日足






チャート2 5分足


チャート2(日足)
①の日(7/31)


チャート2(5分足)
②の地点(始値近辺)1960前後で買エントリーしたとします。


その後、順調に株価は上昇していき、
③の時点で一時2000を超えて2007迄上昇します。


この時点で利益は、2007-1960=47、
最大利益とエントリーの中間点は1960+(47÷2)=1983.5
この度決めたトレーリングストップルールに従えば
9:20頃に1984逆指値にして、高値を更新しなければ放置すると言うことになります。



10時前の
④の時点で1984を割り込みましたので、このルールでは決済し、24円分の利益確定(実際にはスリッページがあるので1~2円は下がると思われますが・・・)



とこんな感じで最低限の利益を守るようなルールなのです。(この例では、たまたま そのあと上昇しているので大引けまで待った方が利益が大きかったですが・・・)









それでは最後にチャート3を見てみましょう。




チャート3 日足




チャート3 5分足



チャート3(日足)
①の日(7/6)

チャート3(5分足)
②の時点で買ポジションでエントリー1710(9:00)


株価は一気に上昇し
③の時点で最大値1741(9:04頃)


この時点で利益は、1741-1710=31
最大利益とエントリーの中間点は1710+(31÷2)=1725.5



④の時点で1726で逆指値決済(利益16円程度)(9:14頃)
と言うことになります。


このチャートですと、半値でも取っておいてよかったということになります。
実際、あっという間に終わっているので、ちょっともたもたしたら損をしてます。






 ココまでのお話は、利益の半値で待つというルールでしたが、トレーリングストップは自分でルールを決められるので「最高値の5ティック下で待つ」とか「直近の支持線割れで待つ」とかのルールでもありではないかなと思います。(※まあ、検証の上自己責任にてお試しください)



 しかし、トレーリングストップする為にはある程度の利益が出ている必要があります。
エントリーと同値近辺で株価が推移していては、トレーリングストップできません。トレーリングストップを生かすためには、勝ちパターンのエントリー方法が、確立できていることが前提になる事は言うまでもありません。



それがむずかしいんじゃないか?

それは、まあそうなんですが・・・




「エントリーの仕方はばっちりだけど、どこで利確したらいいの?」

とか

「機械的にエグジットするための方法」

を探しているんだったら

試してみてはいかがでしょうか?




ぞうさんは「トレーリングストップ」でたまに来る大物を狙うようにしています。(どこが天井なのか底なのかわかりませんからね。)




ここまでお読みいただき、ありがとうございました。



ぞうさんでした。

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