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2017年7月30日日曜日

プロフィットファクターについて



 はい、こんにちは ぞうさん です。


 株式相場の言葉って分かり難いですね。「プロフィットファクター」って何?ということで言葉で説明すると



「プロフィットファクター」PFとは 
ある期間の「総利益」÷「総損失」であらわされる数字で、
トレードにおける 期待値になります。



・・・では?
この数字が何を意味するか?





 これは株のトレードだけでなく、為替のトレードでも大変重要な指標で、
極端な話、自分のトレードのプロフィットファクターを知らない?と言うことは
長期間での利益を得るのはほぼ不可能?と言うくらい重要な指標です。




すいません、前置きが長くなりました。




プロフィットファクターの数字例を出してみましょう。

例えば下記の様なトレード結果(損益)があったとします。

①+25000
②-7700
③-5400
④+18900
⑤+22000
⑥-4700
⑦-5500
⑧-9800
⑨+1500
⑩-100

総利益(勝トレード)が合計67,400円

総損失(負トレード)が合計33,200円

勝率40%

プロフィットファクター=「67400円」÷「33200円」=2.03

になります。

つまり、10万円の勝トレードをするのに、5万円の負けトレードになるくらいの期待値と言うことになります。

(※この数字はかなり良いので、実際のトレードでこんな数字になるのはちょっと難しいです。こんな勝ち方は理想ですけどね・・・。)



 上記の例は簡単に説明するためにサンプル数が10個とかなり少なめですが、
当然と言えば当然のことなのですが、実際にプロフィットファクターを出すときはもっと多い方が良いことになります。
少ないトレードからの結果ですと、この時のプロフィットファクターは偶然なのか?必然なのか?は判定しにくくなります。



 この数字を出すときにサンプル数も問題ですが、もう一つ問題になるのが、「同じトレードができているのか?」と言うことになるかと思います。



 毎回、裁量トレードをしていては「同じトレード」を続けていることにならず、せっかくのプロフィットファクターも品質的には再現性の低いものになってしまうからです。
(※裁量トレードで勝っている方は、当然そんな事気にしなくてもいいですけど・・・)



だから・・・


 負けたとしても、同じトレードで負けない事にはプロフィットファクターをつける意味がないと思うんですね。






 例えばですよ?
こんどは、下記の様なトレード結果(損益)があったとします。


①-25000
②+7700
③+5400
④-18900
⑤-22000
⑥+4700
⑦+5500
⑧+9800
⑨-1500
⑩+100

総利益(勝トレード)が合計33,200円

総損失(負トレード)が合計67,400円

勝率60%

プロフィットファクター=「33200円」÷「67400円」=0.49

になります。

こんなトレードを続けていたら、10万円の利益を得るために20万円の損失が必要になってします。やればやるほど赤字になっちゃいますよ。



 ですが、
 ちょっと待ってください
これってさっきの例の勝ち負けが、逆になっているだけですよね。
極端に悪いプロフィットファクターが出たら、トレード方法をよく見直していつものトレードの逆(買おうと思ったら「売」、売ろうと思ったら「買」にしてみるのもありじゃないかな?と思うんですよ。



まあここまで、長々と書いてきましたが、ぞうさん的には、最近プロフィットファクターがあまりに悪かったんで、自分のトレードスタイルを変えてみたら?と取り組んでいます。ちょっとずつでも勝トレーダーになれるように頑張っていきます。




 みなさんはどんなトレードしてますか?プロフィットファクターをつけていない方はつけてみてください。エクセルでつけると簡単に計算できちゃいますんで、お勧めです。




ここまでお読みいただき、ありがとうございました。



ぞうさんでした。

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